Il mercato delle criptovalute si prepara a movimenti significativi, poiché oggi scadono quasi 3 miliardi di dollari di opzioni su Bitcoin ed Ethereum.
Con contratti consistenti e punti di sofferenza massimi identificati, in che modo queste opzioni in scadenza influiranno sulla volatilità del mercato?
La volatilità diminuisce quando le principali opzioni sulle criptovalute sono prossime alla scadenza
Secondo i dati di Deribit, oggi scadono circa 2,34 miliardi di dollari di opzioni sul Bitcoin. Il punto di dolore massimo per queste opzioni è di 66.000 dollari, accompagnato da un rapporto put/call di 0,58. Questa scadenza include 36.732 contratti, un numero notevolmente inferiore rispetto ai 61.320 contratti della scorsa settimana.
Inoltre, Ethereum vede la scadenza di 183.756 contratti con un valore nozionale di 577,2 milioni di dollari. Il punto di sofferenza massimo per questi contratti è di 3.300 dollari, con un rapporto put/call di 0,55.
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Il punto di massimo dolore nel mercato delle opzioni sulle criptovalute rappresenta il livello di prezzo che infligge il maggior disagio finanziario ai titolari di opzioni. Allo stesso tempo, il rapporto put-to-call indica una maggiore prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto a quelle di vendita (put).
Lo strumento per il trading di opzioni sulle criptovalute Greeks.live fornisce alcuni approfondimenti sulle opzioni in scadenza oggi. Ha notato un calo di quasi il 15% nell’indice Dvol dal 62% al 48% dalla consegna mensile di luglio, indicando una significativa diminuzione della volatilità del mercato. Gli attuali livelli di volatilità implicita (IV) sono tra i più bassi dell’anno, con solo tre settimane al di sotto del livello attuale.
Gli analisti di Greeks.live sottolineano che la volatilità del mercato è diminuita perché eventi importanti come la Conferenza Bitcoin 2024 e le riunioni del FOMC si sono svolti senza problemi. Tuttavia, Adam, un analista di Greeks.live, ha osservato che il mercato è attualmente privo di “punti caldi” e che i fondi negoziati in borsa (ETF) su Ethereum dovranno attendere flussi positivi costanti.
“La tendenza storica suggerisce che questo trimestre dovrebbe essere complessivamente più ottimista, ma con poche opportunità a breve termine, è il momento giusto per acquistare opzioni call a medio e lungo termine”, ha aggiunto.
Il Bitcoin ha iniziato il mese a 66.342 dollari, ma è sceso a 62.000 dollari durante la mezzanotte asiatica di oggi. Al momento in cui scriviamo, si è stabilizzato a circa 64.714 dollari.
Nel frattempo, Ethereum ha subito un calo più netto. Dai 3.317 dollari del 1° agosto, è sceso a 3.097 dollari prima di rimbalzare a 3.178 dollari.
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Storicamente, le scadenze dei contratti di opzione tendono a causare movimenti di prezzo bruschi ma temporanei. Di solito il mercato si stabilizza poco dopo. In definitiva, i trader devono rimanere vigili, analizzando gli indicatori tecnici e il sentiment del mercato per gestire efficacemente la potenziale volatilità.
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