Mark Yusko, un famoso gestore di hedge fund, ha offerto un raro sguardo ai sofisticati meccanismi con cui i fondi negoziati in borsa (ETF) manipolano il prezzo del Bitcoin.
Questa manipolazione non è un fatto nuovo, ma una pratica di lunga data radicata nella storia di Wall Street e adattata al mercato delle criptovalute.
Come gli ETF manipolano il prezzo del Bitcoin
Al centro dell’analisi di Yusko c’è la manipolazione strategica del Bitcoin. Questa pratica riecheggia il vecchio schema di Wall Street che consiste nel deprimere i prezzi per comprare al ribasso. In particolare, Yusko spiega come le entità possano far scendere i prezzi del Bitcoin attraverso un sentimento negativo o un’azione di mercato diretta, per poi accumularne di più al valore depresso.
Questo metodo, suggerisce, non è solo prevalente ma è stato perfezionato per decenni nei mercati tradizionali.
“I prezzi scendono del 10% da un giorno all’altro perché c’è un mucchio di manipolazione nel mercato dei contrattiatermine… Se si vuole comprare un lotto di qualcosa, cosa si fa? Si vende. Dici a tutti quanto fa schifo, la metti allo scoperto, fai scendere il prezzo in modo da poterne comprare di più a un prezzo più basso”, ha spiegato Yusko.
La narrazione di Yusko si fa più profonda quando si parla del funzionamento degli ETF Bitcoin. Sottolinea uno schema particolare in cui i movimenti di prezzo significativi del Bitcoin si verificano al di fuori degli orari di scambiare tradizionali.
Per saperne di più: Come scambiare un ETF Bitcoin: un approccio passo dopo passo
Secondo lui, questa anomalia può essere attribuita alle azioni strategiche di grandi operatori istituzionali. Essi manipolano il prezzo di chiusura degli ETF sul Bitcoin, influenzando di conseguenza la valutazione dell’asset durante la notte. Questa manipolazione garantisce a queste entità di ottenere profitti sfruttando le discrepanze di prezzo create dalle loro stesse azioni.
“Tutti i guadagni degli ETF Bitcoin si verificano durante la notte… Niente di tutto ciò accade durante il giorno, perché prima della chiusura i big vendono nudi sul mercato dei contrattiatermine. Spingono il prezzo verso il basso; gli ETF devono comprare; possono scambiare solo nell’ultimo minuto della giornata”, ha pubblicizzato Yusko.
Questa strategia sfrutta il mercato dei contrattiatermine, dove non è richiesto il possesso effettivo del Bitcoin per scambiare. I contrattiatermine del Bitcoin permettono ai trader di speculare sul suo prezzo futuro. Pertanto, influiscono sul suo valore attuale senza la necessità di un piattaformadiscambio fisico.
Questo distacco dagli asset fisici permette di manipolare il mercato attraverso lo scambiare speculazioni. In effetti, distorce le vere dinamiche della domanda e dell’offerta di Bitcoin.
“Se voglio venderti un Bitcoin, tutto quello che devo fare è scrivere un contratto. E se vado a prendere un Bitcoin prima che quel contratto si risolva, siamo a posto”, ha sottolineato Yusko.
Inoltre, il gestore di hedge fund sottolinea che questo sforzo calcolato per manipolare le dinamiche della domanda e dell’offerta proviene da grandi operatori istituzionali. Questa pratica assicura che le istituzioni possano assicurarsi il Bitcoin a prezzi favorevoli, influenzando ulteriormente il mercato a loro vantaggio.
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In sostanza, le intuizioni di Yusko rivelano un complesso arazzo di manipolazione del mercato. Le strategie tradizionali stanno trovando nuova vita nel mercato delle criptovalute. Comprendendo questi meccanismi, gli investitori possono adattare meglio le strategie di investimento, con la consapevolezza che ciò che sembra un capriccio del mercato potrebbe in realtà essere il più vecchio trucco del libro.
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