Le opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) per un totale di 1,5 miliardi di dollari si stanno avvicinando alla scadenza, mentre il mercato rimane relativamente calmo. Tuttavia, questa stabilità potrebbe essere di breve durata.
L’incontro annuale delle banche centrali a Jackson Hole, che inizia oggi, è considerato l’evento macro più importante del mese. Gli investitori sono particolarmente attenti alle notizie relative a potenziali tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.
Cosa succederà al mercato delle opzioni su Bitcoin ed Ethereum dopo la scadenza
Secondo Deribit, oltre 1,12 miliardi di dollari di opzioni su Bitcoin sono destinati a scadere, con un punto di rottura massimo di 60.000 dollari. Questo lotto di opzioni include 18.440 contratti, in calo rispetto ai 24.383 della scorsa settimana. Il rapporto put/call resta stabile a 0,83.
Il punto di massimo dolore nello scambiare opzioni è il livello di prezzo in cui il maggior numero di opzioni scade senza valore, causando la massima perdita finanziaria per i titolari di opzioni e il minimo pagamento da parte dei venditori. Questo livello è spesso quello in cui i market maker hanno il maggiore incentivo a guidare il prezzo.
Il rapporto put-to-call, che confronta il numero di put (scommesse sul ribasso) e di call (scommesse sul rialzo), fornisce ulteriori indicazioni. Un rapporto inferiore a 1 indica un sentimento rialzista con un numero maggiore di call rispetto alle put, mentre un rapporto superiore a 1 suggerisce una prospettiva ribassista.
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Per quanto riguarda Ethereum, sono in scadenza 378,39 milioni di dollari in opzioni, che coprono 141.410 contratti, in calo rispetto ai 183.821 della scorsa settimana. Il punto massimo di sofferenza è 2.625 dollari, con un rapporto put-call di 0,92.
Gli analisti di Greeks.live hanno commentato le condizioni di mercato che hanno portato alla scadenza di oggi. Hanno notato che gli eventi e i dati macro di questa settimana non hanno causato grandi movimenti di mercato, portando a un continuo calo della volatilità storica delle criptovalute (RV) e a una graduale diminuzione delle aspettative di volatilità del mercato delle opzioni.
“Guardando ai dati sulle opzioni, le posizioni in opzioni settimanali continuano a diminuire, con posizioni che rappresentano poco meno del 7% del totale questa settimana. Inoltre, non c’è stata alcuna elevazione significativa dell’IV alla riunione annuale delle banche centrali di questa settimana. Con un mercato relativamente piatto, l’attesa sembra essere la strategia migliore. I dati sulle opzioni suggeriscono che il mercato si trova in un ciclo molto tranquillo, con una solida struttura a termine e un’aspettativa di volatilità futura in graduale diminuzione”, suggeriscono gli analisti di Greeks.live.
Al momento, il Bitcoin scambia a 61.270 dollari, con un modesto aumento dello 0,7% nelle ultime 24 ore. Similmente, Ethereum è salito del 2,1% e si sta avvicinando a 2.700 dollari.
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Storicamente, le scadenze dei contratti di opzione spesso innescano movimenti di prezzo bruschi ma temporanei, che portano all’incertezza e alla volatilità dei trader che si preparano a questi cambiamenti. Tuttavia, di solito il mercato si stabilizza poco dopo le scadenze.
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