Venerdì è il giorno della scadenza delle opzioni sul Bitcoin, con quasi 1 miliardo di dollari di contratti pronti per essere regolati o rinnovati. I mercati delle criptovalute sono stati in ritirata per la maggior parte della prima settimana dell’anno, ma questo evento li farà risalire?
Secondo Deribit, il 5 gennaio scadranno circa 21.900 contratti di opzioni su Bitcoin. L’evento è circa un decimo delle dimensioni dell’enorme evento di scadenza della scorsa settimana, che ha segnato l’inizio dell’anno.
La scadenza delle opzioni sul Bitcoin scatena la speculazione
Il valore nozionale del lotto odierno di contratti Bitcoin è di circa 955 milioni di dollari secondo il leader del mercato delle opzioni Deribit.
Il rapporto put/call per questa tranche è di 0,62, il che significa che i contratti call (lunghi) in scadenza sono circa la metà di quelli put (corti).
Il punto di sofferenza massimo rimane intorno ai 43.000 dollari. Tuttavia, c’è ancora molto interesse per il prezzo d’esercizio di 50.000 dollari, con 23.884 call.
Il fatto che ci sia una così grande concentrazione di opzioni call a 50.000 dollari suggerisce che i trader prevedono un aumento dei prezzi del BTC entro la scadenza di gennaio.
L’OI totale è sceso dai livelli record dello scorso anno a circa 10,7 miliardi di dollari, secondo Deribit.
All’inizio della settimana, Greeks Live ha commentato la ritirata del mercato sulla possibilità che la SEC respinga gli ETF spot sul Bitcoin la prossima settimana.
Ha notato che la volatilità implicita delle opzioni è crollata al 52% per la settimana e al di sotto del 65% per la scadenza del 12 gennaio, prima di pubblicizzare:
“Le put del mese corrente sono ora più convenienti e gli scambi a blocchi stanno iniziando a vedere acquisti attivi di put, con i dati del mercato delle opzioni che suggeriscono che gli investitori istituzionali non sono molto rialzisti sul mercato degli ETF”.
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Prospettive dei derivati di Ethereum
All’inizio di questa settimana, i mercati delle criptovalute hanno subito un crollo del 5% nell’ultima fuga dalla leva finanziaria. Si sono verificate liquidazioni per circa 700 milioni di dollari, di cui l’85% è rappresentato da call dominate da posizioni in Bitcoin.
Oltre al miliardo di dollari di opzioni sul Bitcoin, secondo Deribit scadranno anche 255.245 milioni di contatti su Ethereum. Il valore nozionale di queste opzioni è di 574 milioni di dollari e il rapporto put/call è di 0,54.
I mercati a pronti sono fermi durante le contrattazioni di venerdì mattina in Asia, con una capitalizzazione totale che rimane al livello di ieri di 1,73 trilioni di dollari.
È improbabile che le opzioni Bitcoin in scadenza oggi abbiano un impatto sui prezzi spot, poiché tutti gli occhi rimangono puntati sulla scena degli ETF.
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