Oggi scadono opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) per un valore di oltre 10 miliardi USD.
Gli osservatori del mercato prestano particolare attenzione a questo evento. Può influenzare le tendenze a breve termine attraverso il volume dei contratti e il loro valore nozionale. Esaminare i rapporti put-to-call e i punti di massimo dolore può fornire informazioni sulle aspettative dei trader e sulle possibili direzioni del mercato.
Opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi
Il valore nozionale delle opzioni BTC in scadenza oggi è di 9,47 miliardi USD. Secondo i dati di Deribit, queste 98.309 opzioni Bitcoin in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 0,84. Questo rapporto suggerisce una prevalenza di opzioni di acquisto (call) rispetto a quelle di vendita (put).
I dati rivelano anche che il punto di massimo dolore per queste opzioni in scadenza è 80.000 USD. Nel trading di opzioni crypto, il punto di massimo dolore è il prezzo al quale la maggior parte dei contratti scade senza valore. Qui, l’asset causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Oltre alle opzioni su Bitcoin, oggi scadono 412.116 contratti di opzioni su Ethereum. Queste opzioni in scadenza hanno un valore nozionale di 1,47 miliardi USD e un rapporto put-to-call di 0,75. Il punto di massimo dolore è 2.900 USD.
I prezzi di mercato attuali per Bitcoin ed Ethereum sono sopra i rispettivi punti di massimo dolore. BTC è scambiato a 96.353 USD mentre ETH è a 3.573 USD. Questo suggerisce che se le opzioni scadessero a questi livelli, significherebbe generalmente perdite per i detentori di opzioni.
L’esito per i trader di opzioni può variare significativamente a seconda dei prezzi di esercizio specifici e delle posizioni che detengono. Per valutare accuratamente i potenziali guadagni o perdite alla scadenza, i trader devono considerare l’intera posizione in opzioni, insieme alle condizioni di mercato attuali.
Approfondimenti sulle opzioni BTC ed ETH in scadenza oggi
Gli analisti del fornitore di strumenti per il trading di opzioni Greeks.live rivelano una prospettiva interessante degli investitori che mostra come una valutazione completa sia essenziale prima di trarre conclusioni.
“Abbiamo avuto un calo dell’11% su BTC e la gente dice che la fine è imminente. Meno di 10 giorni fa le stesse persone chiedevano un calo per comprare,” hanno scritto.
Jeff Liang, CEO e co-fondatore di Greeks.live, esprime ottimismo, dicendo che è pronto a mantenere fino alla scadenza delle opzioni alle 8:00 UTC, venerdì.
“Anche se lo spread è significativo, la volatilità implicita dell’offerta è in linea con la recente volatilità storica di 1 mese, quindi non è sopravvalutata. Un aumento del prezzo spot del 5% può compensare lo spread. Sono pronto a mantenere fino alla scadenza. Ho comprato un lotto di opzioni call ieri sera, e il mercato ha fatto alcuni movimenti questa mattina,” ha detto Liang.
Nel frattempo, i mercati crypto rimangono sottilmente ottimisti. In una dichiarazione condivisa con BeInCrypto, Bybit ha detto che l’ottimismo potrebbe essere attribuito all’aspettativa degli investitori speranzosi di un presidente della SEC più favorevole alle crypto dopo le dimissioni di Gary Gensler.
In questo contesto, Bybit ha anche commentato l’attuale prospettiva del mercato, citando una correzione nel prezzo di Bitcoin e che le opzioni ETH in scadenza segnalano un sentimento rialzista moderato.
“Il calo di BTC dal livello di 100.000 USD ha appiattito la struttura temporale della volatilità ATM, con le opzioni a breve termine che scendono sotto il 60%. Questo rispecchia un modello osservato dalle elezioni USA. La minore volatilità realizzata spiega il calo. Mentre l’interesse aperto in call e put rimane invariato, le richieste per opzioni a breve termine questa settimana si sono stagnate. Le opzioni ETH mostrano un sentimento leggermente più rialzista rispetto alle opzioni BTC. I mercati si sono ricalibrati dopo il massimo post-elettorale, ma le opzioni call rimangono in testa sia nei volumi di trading che negli interessi aperti,” ha aggiunto Bybit.
ATM IV si riferisce alla volatilità implicita di un contratto di opzione il cui prezzo di esercizio è uguale al prezzo di mercato attuale dell’asset sottostante. Gli analisti e i trader spesso usano questo tipo specifico di IV (volatilità implicita) per valutare il sentimento del mercato e le aspettative di volatilità per il titolo sottostante.
Si consiglia quindi ai trader di rimanere cauti, poiché storicamente la scadenza delle opzioni porta spesso a instabilità a breve termine nel mercato. Anche il fine settimana sarà cruciale poiché è spesso caratterizzato da alta volatilità a causa dei bassi volumi di trading.
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